↔

Пробел меняет ноги пары местами.

421.03 G

NEAR = 3.52 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / G отношение и спред

1 NEAR = 421.03 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.378, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.378

Z-score спреда 3.16

Корреляция 0.41

Полураспад 54.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 54 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение421.027

Изменение за 1д-30.77%

Изменение за 7д-42.28%

Изменение за 30д-1.40%

Максимум периода941.159

Минимум периода216.571

Hedge ratio β0.378

Z-score спреда3.16

Корреляция0.41

Полураспад54 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.38. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.16 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно G.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 54 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном NEAR?

1 NEAR стоит 421.027 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/G?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 216.571 (25.01.2026) и 941.159 (03.06.2026).

Коррелируют ли NEAR и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и G равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/G?

Z-score равен 3.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/G для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 54 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.