↔

Пробел меняет ноги пары местами.

138.82 COTI

NEAR = 3.24 USDT

COTI = 0.02 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / COTI отношение и спред

1 NEAR = 138.82 COTI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.229, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.55. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.229

Z-score спреда 2.55

Корреляция 0.50

Полураспад 48.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 49 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение138.817

Изменение за 1д-7.79%

Изменение за 7д-3.16%

Изменение за 30д-20.25%

Максимум периода268.194

Минимум периода48.0149

Hedge ratio β0.229

Z-score спреда2.55

Корреляция0.50

Полураспад49 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.23. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.55 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно COTI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 49 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько COTI в одном NEAR?

1 NEAR стоит 138.817 COTI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/COTI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 48.0149 (09.11.2025) и 268.194 (20.07.2026).

Коррелируют ли NEAR и COTI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и COTI равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/COTI?

Z-score равен 2.55 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/COTI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 49 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.