MUBARAK / XPL razão e spread
1 MUBARAK = 0.4857472 XPL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.293 e a correlação entre as pernas é 0.33.
Se você tem MUBARAK · Se você tem XPL
MUBARAK esteve mais cara frente a XPL do que agora em apenas 1 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem MUBARAK, vale olhar a rotação para XPL.
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Números principais
em 366 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.33. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está 2.61 desvios padrão acima da sua média móvel — MUBARAK está caro em relação a XPL para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 39 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 59% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 366 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos XPL vale 1 MUBARAK?
1 MUBARAK vale 0.485747 XPL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de MUBARAK/XPL?
Nos últimos 366 candles diários a razão oscilou entre 0.0180685 (28.09.2025) e 0.810398 (23.09.2026).
MUBARAK e XPL são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre MUBARAK e XPL é 0.33, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de MUBARAK/XPL agora?
O Z-Score é 2.61 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
MUBARAK/XPL serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.33, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.