↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.172 S

MUBARAK = 0.072 USDT

S = 0.061 USDT

CSV JSON MD

MUBARAK / S отношение и спред

1 MUBARAK = 1.172 S. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.341, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю S

Дороже относительно S, чем сейчас, MUBARAK была лишь 3 % времени за 1.5 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в S.

Hedge ratio β 0.341

Z-score спреда 2.18

Перцентиль за 1.5 г 97

Корреляция 0.47

Полураспад 40.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 40 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.17161

Изменение за 1д-23.67%

Изменение за 7д-27.15%

Изменение за 30д-3.58%

Максимум периода1.96452

Минимум периода0.0471204

Hedge ratio β0.341

Z-score спреда2.18

Корреляция0.47

Полураспад40 дн.

по 565 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.34. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.18 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно S.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 565 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько S в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 1.17161 S по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/S?

За последние 565 дневным свечам отношение держалось между 0.0471204 (15.04.2025) и 1.96452 (09.10.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и S?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и S равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/S?

Z-score равен 2.18 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/S для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.