MUBARAK / S razão e spread
1 MUBARAK = 1.208 S. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.341 e a correlação entre as pernas é 0.47.
Se você tem MUBARAK · Se você tem S
MUBARAK esteve mais cara frente a S do que agora em apenas 3 % do tempo nos últimos 1.5 anos. Se você tem MUBARAK, vale olhar a rotação para S.
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Números principais
em 565 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.47, com hedge ratio de 0.34. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.18 desvios padrão acima da sua média móvel — MUBARAK está caro em relação a S para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 40 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 61% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 565 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos S vale 1 MUBARAK?
1 MUBARAK vale 1.20837 S pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de MUBARAK/S?
Nos últimos 565 candles diários a razão oscilou entre 0.0471204 (15.04.2025) e 1.96452 (09.10.2026).
MUBARAK e S são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre MUBARAK e S é 0.47, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de MUBARAK/S agora?
O Z-Score é 2.18 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
MUBARAK/S serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.47 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 40 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.