↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0026171 AAVE

MET = 0.4532 USDT

AAVE = 173.17 USDT

CSV JSON MD

MET / AAVE отношение и спред

1 MET = 0.0026171 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.022, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MET · Держателю AAVE

Hedge ratio β 1.022

Z-score спреда 3.23

Корреляция 0.39

Полураспад 8.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 8 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00261708

Изменение за 1д42.91%

Изменение за 7д31.08%

Изменение за 30д72.35%

Максимум периода0.00279722

Минимум периода0.00119522

Hedge ratio β1.022

Z-score спреда3.23

Корреляция0.39

Полураспад8 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.23 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MET дорог относительно AAVE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 89% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном MET?

1 MET стоит 0.00261708 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MET/AAVE?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.00119522 (19.12.2025) и 0.00279722 (18.11.2025).

Коррелируют ли MET и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MET и AAVE равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MET/AAVE?

Z-score равен 3.23 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MET/AAVE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.