↔

Пробел меняет ноги пары местами.

610.98 XPL

LTC = 62.43 USDT

XPL = 0.1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LTC / XPL отношение и спред

1 LTC = 610.98 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.442, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.442

Z-score спреда 2.06

Корреляция 0.56

Полураспад 14.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 15 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение610.981

Изменение за 1д-0.52%

Изменение за 7д-10.91%

Изменение за 30д20.10%

Максимум периода685.82

Минимум периода69.4043

Hedge ratio β0.442

Z-score спреда2.06

Корреляция0.56

Полураспад15 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.44. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.06 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LTC дорог относительно XPL.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 88% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном LTC?

1 LTC стоит 610.981 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/XPL?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 69.4043 (29.09.2025) и 685.82 (14.09.2026).

Коррелируют ли LTC и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и XPL равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/XPL?

Z-score равен 2.06 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/XPL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.