↔

Пробел меняет ноги пары местами.

68339.62 VTHO

LTC = 54.33 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LTC / VTHO отношение и спред

1 LTC = 68339.62 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.642, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.642

Z-score спреда -4.75

Корреляция 0.62

Полураспад 17.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение68339.6

Изменение за 1д1.39%

Изменение за 7д-47.11%

Изменение за 30д-50.73%

Максимум периода141859

Минимум периода63831.6

Hedge ratio β0.642

Z-score спреда-4.75

Корреляция0.62

Полураспад17 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.64. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.75 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна LTC дёшев относительно VTHO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном LTC?

1 LTC стоит 68339.6 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 63831.6 (12.02.2026) и 141859 (21.08.2026).

Коррелируют ли LTC и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и VTHO равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/VTHO?

Z-score равен -4.75 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.