↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2266536 TAO

LTC = 57.91 USDT

TAO = 255.5 USDT

CSV JSON MD

LTC / TAO отношение и спред

1 LTC = 0.2266536 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.615, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю LTC · Держателю TAO

Hedge ratio β 0.615

Z-score спреда 1.23

Перцентиль за 2.6 г 49

Корреляция 0.54

Полураспад 63.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.226654

Изменение за 1д1.38%

Изменение за 7д0.60%

Изменение за 30д1.18%

Максимум периода0.387067

Минимум периода0.080032

Hedge ratio β0.615

Z-score спреда1.23

Корреляция0.54

Полураспад63 дн.

по 932 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.62. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.23 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 63 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 48% пути от минимума к максимуму последних 932 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 753 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 81 дн., самое долгое заняло 123 дн.

Последнее закрытое — с 13.03.2026 по 14.07.2026, 123 дн.: пик z = -3.13, TAO был дорог относительно LTC.

Сейчас идёт ещё одно: началось 25.09.2026, длится 34 дн., пик z = 3.30, LTC был дорог относительно TAO. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 81 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
13.03.2026 — 14.07.2026	TAO	-3.13	123 дн.
16.01.2025 — 07.04.2025	LTC	2.33	81 дн.
07.10.2024 — 14.11.2024	TAO	-3.17	38 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном LTC?

1 LTC стоит 0.226654 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/TAO?

За последние 932 дневным свечам отношение держалось между 0.080032 (11.04.2024) и 0.387067 (28.02.2025).

Коррелируют ли LTC и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и TAO равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/TAO?

Z-score равен 1.23 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 63 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто LTC и TAO расходятся?

За 753 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 81 дн.