↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0743623 SPYB

LTC = 56.56 USDT

SPYB = 760.6 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LTC / SPYB отношение и спред

1 LTC = 0.0743623 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.214, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.214

Z-score спреда 1.70

Корреляция 0.34

Полураспад 20.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0743623

Изменение за 1д9.01%

Изменение за 7д4.90%

Изменение за 30д21.59%

Максимум периода0.0771526

Минимум периода0.0569776

Hedge ratio β1.214

Z-score спреда1.70

Корреляция0.34

Полураспад20 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.70 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 86% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном LTC?

1 LTC стоит 0.0743623 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/SPYB?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 0.0569776 (15.08.2026) и 0.0771526 (07.09.2026).

Коррелируют ли LTC и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и SPYB равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/SPYB?

Z-score равен 1.70 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/SPYB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.