↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1027.25 SEI

LTC = 59.18 USDT

SEI = 0.06 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LTC / SEI отношение и спред

1 LTC = 1027.25 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.510, корреляция ног 0.76.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.510

Z-score спреда 1.31

Корреляция 0.76

Полураспад 17.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1027.25

Изменение за 1д-12.87%

Изменение за 7д-14.56%

Изменение за 30д-5.56%

Максимум периода1222.95

Минимум периода377.887

Hedge ratio β0.510

Z-score спреда1.31

Корреляция0.76

Полураспад18 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.76. Подобранный hedge ratio 0.51: примерно 0.51 единиц экспозиции в SEI уравновешивают одну единицу LTC.

Спред на 1.31 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 77% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном LTC?

1 LTC стоит 1027.25 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/SEI?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 377.887 (29.09.2025) и 1222.95 (18.09.2026).

Коррелируют ли LTC и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и SEI равна 0.76 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/SEI?

Z-score равен 1.31 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/SEI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.76, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.