↔

Пробел меняет ноги пары местами.

37.59 RAY

LTC = 54.48 USDT

RAY = 1.45 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LTC / RAY отношение и спред

1 LTC = 37.59 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.627, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.627

Z-score спреда -3.26

Корреляция 0.69

Полураспад 243.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 243 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение37.5906

Изменение за 1д20.75%

Изменение за 7д-1.69%

Изменение за 30д-47.53%

Максимум периода95.3646

Минимум периода30.352

Hedge ratio β0.627

Z-score спреда-3.26

Корреляция0.69

Полураспад243 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.63. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.26 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна LTC дёшев относительно RAY.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 243 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном LTC?

1 LTC стоит 37.5906 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/RAY?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 30.352 (11.09.2026) и 95.3646 (28.03.2026).

Коррелируют ли LTC и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и RAY равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/RAY?

Z-score равен -3.26 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 243 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.