↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5657.88 GLMR

LTC = 70.22 USDT

GLMR = 0.01 USDT

CSV JSON MD

LTC / GLMR отношение и спред

1 LTC = 5657.88 GLMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.417, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю LTC · Держателю GLMR

Hedge ratio β 0.417

Z-score спреда 2.35

Перцентиль за 1.0 г 93

Корреляция 0.52

Полураспад 40.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 41 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5657.88

Изменение за 1д-20.70%

Изменение за 7д-45.81%

Изменение за 30д-27.06%

Максимум периода10754

Минимум периода1797.33

Hedge ratio β0.417

Z-score спреда2.35

Корреляция0.52

Полураспад41 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 0.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.35 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LTC дорог относительно GLMR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 41 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 43% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GLMR в одном LTC?

1 LTC стоит 5657.88 GLMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/GLMR?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 1797.33 (29.09.2025) и 10754 (25.09.2026).

Коррелируют ли LTC и GLMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и GLMR равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/GLMR?

Z-score равен 2.35 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/GLMR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 41 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.