↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6566.59 G

LTC = 56.21 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LTC / G отношение и спред

1 LTC = 6566.59 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.899, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.58. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.899

Z-score спреда -1.58

Корреляция 0.49

Полураспад 9.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6566.59

Изменение за 1д-45.29%

Изменение за 7д-54.80%

Изменение за 30д-42.31%

Максимум периода19396.5

Минимум периода6566.59

Hedge ratio β0.899

Z-score спреда-1.58

Корреляция0.49

Полураспад9 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.90. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.58 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном LTC?

1 LTC стоит 6566.59 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/G?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 6566.59 (18.09.2026) и 19396.5 (15.11.2025).

Коррелируют ли LTC и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и G равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/G?

Z-score равен -1.58 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/G для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 9 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.