↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1490.24 CVC

LTC = 54.96 USDT

CVC = 0.04 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LTC / CVC отношение и спред

1 LTC = 1490.24 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.670, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.670

Z-score спреда -4.05

Корреляция 0.52

Полураспад 13.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1490.24

Изменение за 1д-36.56%

Изменение за 7д-41.57%

Изменение за 30д-42.40%

Максимум периода2765.58

Минимум периода1229.77

Hedge ratio β0.670

Z-score спреда-4.05

Корреляция0.52

Полураспад13 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 0.67. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.05 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна LTC дёшев относительно CVC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном LTC?

1 LTC стоит 1490.24 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 1229.77 (11.11.2025) и 2765.58 (07.09.2026).

Коррелируют ли LTC и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и CVC равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/CVC?

Z-score равен -4.05 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/CVC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.