↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1934.46 BANK

LTC = 57.26 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LTC / BANK отношение и спред

1 LTC = 1934.46 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.013, корреляция ног 0.15.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.65. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.013

Z-score спреда 2.65

Корреляция 0.15

Полураспад 41.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 42 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1934.46

Изменение за 1д2.76%

Изменение за 7д2.68%

Изменение за 30д46.88%

Максимум периода2196.21

Минимум периода80.4202

Hedge ratio β0.013

Z-score спреда2.65

Корреляция0.15

Полураспад42 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.15. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.65 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LTC дорог относительно BANK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 88% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном LTC?

1 LTC стоит 1934.46 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/BANK?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 80.4202 (27.07.2026) и 2196.21 (17.12.2025).

Коррелируют ли LTC и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и BANK равна 0.15 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/BANK?

Z-score равен 2.65 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/BANK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.15, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.