↔

Пробел меняет ноги пары местами.

377.98 ARK

LTC = 54.92 USDT

ARK = 0.15 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LTC / ARK отношение и спред

1 LTC = 377.98 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.627, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.627

Z-score спреда -2.05

Корреляция 0.68

Полураспад 21.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 22 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение377.977

Изменение за 1д-6.72%

Изменение за 7д-18.81%

Изменение за 30д-24.05%

Максимум периода511.429

Минимум периода153.72

Hedge ratio β0.627

Z-score спреда-2.05

Корреляция0.68

Полураспад22 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 0.63. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.05 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна LTC дёшев относительно ARK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 63% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном LTC?

1 LTC стоит 377.977 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/ARK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 153.72 (01.02.2026) и 511.429 (18.08.2026).

Коррелируют ли LTC и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и ARK равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/ARK?

Z-score равен -2.05 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.