↔

Пробел меняет ноги пары местами.

390.99 ARB

LTC = 54.66 USDT

ARB = 0.14 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LTC / ARB отношение и спред

1 LTC = 390.99 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.576, корреляция ног 0.75.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.40. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.576

Z-score спреда -1.40

Корреляция 0.75

Полураспад 12.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение390.987

Изменение за 1д5.49%

Изменение за 7д46.42%

Изменение за 30д-33.97%

Максимум периода599.009

Минимум периода250.139

Hedge ratio β0.576

Z-score спреда-1.40

Корреляция0.75

Полураспад13 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 0.58: примерно 0.58 единиц экспозиции в ARB уравновешивают одну единицу LTC.

Спред на -1.40 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном LTC?

1 LTC стоит 390.987 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 250.139 (29.09.2025) и 599.009 (29.03.2026).

Коррелируют ли LTC и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и ARB равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/ARB?

Z-score равен -1.40 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.