↔

Пробел меняет ноги пары местами.

12.61 AR

LTC = 57.12 USDT

AR = 4.53 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LTC / AR отношение и спред

1 LTC = 12.61 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.685, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.85. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.685

Z-score спреда -2.85

Корреляция 0.66

Полураспад 22.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 22 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение12.6093

Изменение за 1д-37.95%

Изменение за 7д-37.77%

Изменение за 30д-46.97%

Максимум периода33.7178

Минимум периода12.0103

Hedge ratio β0.685

Z-score спреда-2.85

Корреляция0.66

Полураспад22 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.69. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.85 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна LTC дёшев относительно AR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном LTC?

1 LTC стоит 12.6093 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 12.0103 (07.11.2025) и 33.7178 (28.02.2026).

Коррелируют ли LTC и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и AR равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/AR?

Z-score равен -2.85 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.