↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0051755 AVAX

KAIA = 0.0528 USDT

AVAX = 10.202 USDT

CSV JSON MD

KAIA / AVAX отношение и спред

1 KAIA = 0.0051755 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.066, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю KAIA · Держателю AVAX

Hedge ratio β 1.066

Z-score спреда -1.24

Перцентиль за 1.0 г 6

Корреляция 0.60

Полураспад 27.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00517546

Изменение за 1д49.67%

Изменение за 7д53.77%

Изменение за 30д29.34%

Максимум периода0.00798841

Минимум периода0.0027105

Hedge ratio β1.066

Z-score спреда-1.24

Корреляция0.60

Полураспад27 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 1.07. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.24 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном KAIA?

1 KAIA стоит 0.00517546 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит KAIA/AVAX?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.0027105 (21.09.2026) и 0.00798841 (25.01.2026).

Коррелируют ли KAIA и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей KAIA и AVAX равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда KAIA/AVAX?

Z-score равен -1.24 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли KAIA/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.