↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0003089 AAVE

KAIA = 0.0526 USDT

AAVE = 170.27 USDT

CSV JSON MD

KAIA / AAVE отношение и спред

1 KAIA = 0.0003089 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.904, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю KAIA · Держателю AAVE

KAIA относительно AAVE дешевле, чем в 4 % времени за 1.0 года. Держателю AAVE это повод присмотреться к ротации в KAIA.

Hedge ratio β 0.904

Z-score спреда -1.25

Перцентиль за 1.0 г 4

Корреляция 0.58

Полураспад 90.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000308921

Изменение за 1д39.78%

Изменение за 7д43.29%

Изменение за 30д25.47%

Максимум периода0.000641781

Минимум периода0.000202463

Hedge ratio β0.904

Z-score спреда-1.25

Корреляция0.58

Полураспад90 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.90. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.25 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 90 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном KAIA?

1 KAIA стоит 0.000308921 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит KAIA/AAVE?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.000202463 (03.10.2026) и 0.000641781 (17.05.2026).

Коррелируют ли KAIA и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей KAIA и AAVE равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда KAIA/AAVE?

Z-score равен -1.25 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли KAIA/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 90 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.