IOST / TRX отношение и спред

1 IOST = 0.0032678 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -2.885, корреляция ног 0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.95. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю IOST · Держателю TRX

Hedge ratio β -2.885

Z-score спреда 0.95

Перцентиль за 1.1 г 44

Корреляция 0.18

Полураспад 19.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00326778

Изменение за 1д0.77%

Изменение за 7д32.32%

Изменение за 30д32.15%

Максимум периода0.00926808

Минимум периода0.00161993

Hedge ratio β-2.885

Z-score спреда0.95

Корреляция0.18

Полураспад20 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно IOST и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.95 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 2 дн., самое долгое заняло 2 дн.

Последнее закрытое — с 09.09.2026 по 11.09.2026, 2 дн.: пик z = 3.00, IOST был дорог относительно TRX.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 2 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
09.09.2026 — 11.09.2026	IOST	3.00	2 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном IOST?

1 IOST стоит 0.00326778 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит IOST/TRX?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 0.00161993 (18.08.2026) и 0.00926808 (05.10.2025).

Коррелируют ли IOST и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей IOST и TRX равна 0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда IOST/TRX?

Z-score равен 0.95 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли IOST/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто IOST и TRX расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 2 дн.