↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.3E-6 SOL

IOST = 0.000989 USDT

SOL = 105.98 USDT

CSV JSON MD

IOST / SOL отношение и спред

1 IOST = 9.3E-6 SOL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.184, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.22. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю IOST · Держателю SOL

Hedge ratio β 1.184

Z-score спреда 0.22

Перцентиль за 1.1 г 29

Корреляция 0.37

Полураспад 20.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00000933194942442

Изменение за 1д-7.51%

Изменение за 7д21.46%

Изменение за 30д23.29%

Максимум периода0.000023269961977186

Минимум периода0.000005590909090909

Hedge ratio β1.184

Z-score спреда0.22

Корреляция0.37

Полураспад20 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.22 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 21% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 38 дн., самое долгое заняло 75 дн.

Последнее закрытое — с 09.09.2026 по 10.09.2026, 1 дн.: пик z = 2.07, IOST был дорог относительно SOL.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 38 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
09.09.2026 — 10.09.2026	IOST	2.07	1 дн.
26.06.2026 — 09.09.2026	SOL	-3.40	75 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько SOL в одном IOST?

1 IOST стоит 0.00000933194942442 SOL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит IOST/SOL?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 0.000005590909090909 (28.08.2026) и 0.000023269961977186 (09.09.2026).

Коррелируют ли IOST и SOL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей IOST и SOL равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда IOST/SOL?

Z-score равен 0.22 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли IOST/SOL для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто IOST и SOL расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 38 дн.