↔

Пробел меняет ноги пары местами.

230.95 PEPE

IOST = 0 USDT

PEPE = 0 USDT

CSV JSON MD

IOST / PEPE отношение и спред

1 IOST = 230.95 PEPE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.241, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.44. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю IOST · Держателю PEPE

Hedge ratio β 1.241

Z-score спреда -0.44

Перцентиль за 1.1 г 22

Корреляция 0.38

Полураспад 13.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение230.952

Изменение за 1д-1.39%

Изменение за 7д11.36%

Изменение за 30д13.42%

Максимум периода649.337

Минимум периода138.051

Hedge ratio β1.241

Z-score спреда-0.44

Корреляция0.38

Полураспад13 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.44 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 26 дн., самое долгое заняло 50 дн.

Последнее закрытое — с 09.09.2026 по 11.09.2026, 2 дн.: пик z = 3.35, IOST был дорог относительно PEPE.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 26 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
09.09.2026 — 11.09.2026	IOST	3.35	2 дн.
19.07.2026 — 07.09.2026	PEPE	-4.74	50 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько PEPE в одном IOST?

1 IOST стоит 230.952 PEPE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит IOST/PEPE?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 138.051 (25.08.2026) и 649.337 (09.09.2026).

Коррелируют ли IOST и PEPE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей IOST и PEPE равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда IOST/PEPE?

Z-score равен -0.44 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли IOST/PEPE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто IOST и PEPE расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 26 дн.