↔

Пробел меняет ноги пары местами.

12.66 TIA

INJ = 7.65 USDT

TIA = 0.6 USDT

CSV JSON MD

INJ / TIA отношение и спред

1 INJ = 12.66 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.559, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю INJ · Держателю TIA

Hedge ratio β 0.559

Z-score спреда 0.87

Перцентиль за 3.0 г 90

Корреляция 0.67

Полураспад 36.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение12.6614

Изменение за 1д-12.92%

Изменение за 7д-21.74%

Изменение за 30д-20.85%

Максимум периода18.8697

Минимум периода1.55365

Hedge ratio β0.559

Z-score спреда0.87

Корреляция0.67

Полураспад36 дн.

по 1077 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.56. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.87 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 64% пути от минимума к максимуму последних 1077 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном INJ?

1 INJ стоит 12.6614 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/TIA?

За последние 1077 дневным свечам отношение держалось между 1.55365 (06.12.2023) и 18.8697 (20.09.2026).

Коррелируют ли INJ и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и TIA равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/TIA?

Z-score равен 0.87 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 36 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.