↔

Пробел меняет ноги пары местами.

121.3 CFX

INJ = 7.74 USDT

CFX = 0.06 USDT

CSV JSON MD

INJ / CFX отношение и спред

1 INJ = 121.3 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.752, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю INJ · Держателю CFX

Hedge ratio β 0.752

Z-score спреда 1.04

Перцентиль за 5.5 г 79

Корреляция 0.52

Полураспад 158.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение121.295

Изменение за 1д-10.26%

Изменение за 7д-14.27%

Изменение за 30д-4.87%

Максимум периода248.061

Минимум периода7.83784

Hedge ratio β0.752

Z-score спреда1.04

Корреляция0.52

Полураспад159 дн.

по 2023 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 0.75. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.04 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 159 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 2023 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном INJ?

1 INJ стоит 121.295 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/CFX?

За последние 2023 дневным свечам отношение держалось между 7.83784 (29.03.2021) и 248.061 (09.01.2024).

Коррелируют ли INJ и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и CFX равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/CFX?

Z-score равен 1.04 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/CFX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 159 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.