↔

Пробел меняет ноги пары местами.

138.13 W

ICP = 3.33 USDT

W = 0.02 USDT

CSV JSON MD

ICP / W отношение и спред

1 ICP = 138.13 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.416, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю W

Hedge ratio β 0.416

Z-score спреда 0.34

Перцентиль за 2.5 г 79

Корреляция 0.61

Полураспад 21.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение138.133

Изменение за 1д-21.55%

Изменение за 7д-40.23%

Изменение за 30д-49.31%

Максимум периода298.384

Минимум периода10.2747

Hedge ratio β0.416

Z-score спреда0.34

Корреляция0.61

Полураспад22 дн.

по 923 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 0.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.34 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 44% пути от минимума к максимуму последних 923 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном ICP?

1 ICP стоит 138.133 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/W?

За последние 923 дневным свечам отношение держалось между 10.2747 (03.04.2024) и 298.384 (08.09.2026).

Коррелируют ли ICP и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и W равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/W?

Z-score равен 0.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.