↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2999466 AVAX

ICP = 3.372 USDT

AVAX = 11.242 USDT

CSV JSON MD

ICP / AVAX отношение и спред

1 ICP = 0.2999466 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.542, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю AVAX

Hedge ratio β 0.542

Z-score спреда 0.93

Перцентиль за 1.0 г 57

Корреляция 0.57

Полураспад 15.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.299947

Изменение за 1д3.82%

Изменение за 7д10.02%

Изменение за 30д-9.86%

Максимум периода0.534981

Минимум периода0.138542

Hedge ratio β0.542

Z-score спреда0.93

Корреляция0.57

Полураспад15 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.54. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.93 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном ICP?

1 ICP стоит 0.299947 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/AVAX?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.138542 (30.09.2025) и 0.534981 (08.11.2025).

Коррелируют ли ICP и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и AVAX равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/AVAX?

Z-score равен 0.93 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.