↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.019775 AAVE

ICP = 3.375 USDT

AAVE = 170.67 USDT

CSV JSON MD

ICP / AAVE отношение и спред

1 ICP = 0.019775 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.543, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю AAVE

Hedge ratio β 0.543

Z-score спреда 0.05

Перцентиль за 1.0 г 34

Корреляция 0.48

Полураспад 16.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.019775

Изменение за 1д-2.91%

Изменение за 7д-5.82%

Изменение за 30д3.55%

Максимум периода0.0464575

Минимум периода0.0126305

Hedge ratio β0.543

Z-score спреда0.05

Корреляция0.48

Полураспад16 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.54. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.05 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 21% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном ICP?

1 ICP стоит 0.019775 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/AAVE?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.0126305 (31.10.2025) и 0.0464575 (08.11.2025).

Коррелируют ли ICP и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и AAVE равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/AAVE?

Z-score равен 0.05 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.