HUMA / NEAR отношение и спред

1 HUMA = 0.0052899 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.419, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HUMA · Держателю NEAR

HUMA относительно NEAR дешевле, чем в 0 % времени за 1.1 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в HUMA.

Hedge ratio β 0.419

Z-score спреда -3.20

Перцентиль за 1.1 г 0

Корреляция 0.29

Полураспад 12.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00528994

Изменение за 1д-3.19%

Изменение за 7д-3.91%

Изменение за 30д-2.46%

Максимум периода0.022017

Минимум периода0.00528994

Hedge ratio β0.419

Z-score спреда-3.20

Корреляция0.29

Полураспад13 дн.

по 393 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -3.20 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна HUMA дёшев относительно NEAR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 393 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 214 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 11 дн., самое долгое заняло 11 дн.

Последнее закрытое — с 21.09.2026 по 02.10.2026, 11 дн.: пик z = -2.43, NEAR был дорог относительно HUMA.

Сейчас идёт ещё одно: началось 23.10.2026, длится 3 дн., пик z = -3.20, NEAR был дорог относительно HUMA. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 11 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
21.09.2026 — 02.10.2026	NEAR	-2.43	11 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном HUMA?

1 HUMA стоит 0.00528994 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HUMA/NEAR?

За последние 393 дневным свечам отношение держалось между 0.00528994 (26.10.2026) и 0.022017 (23.12.2025).

Коррелируют ли HUMA и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HUMA и NEAR равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HUMA/NEAR?

Z-score равен -3.20 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HUMA/NEAR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто HUMA и NEAR расходятся?

За 214 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 11 дн.