HOT / NEAR отношение и спред

1 HOT = 0.0001374 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.094, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HOT · Держателю NEAR

Hedge ratio β 0.094

Z-score спреда 0.72

Перцентиль за 1.1 г 9

Корреляция 0.53

Полураспад 29.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000137353

Изменение за 1д55.96%

Изменение за 7д80.44%

Изменение за 30д41.28%

Максимум периода0.000456926

Минимум периода0.000071727435744172

Hedge ratio β0.094

Z-score спреда0.72

Корреляция0.53

Полураспад29 дн.

по 389 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.09. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.72 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 389 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 210 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 46 дн., самое долгое заняло 46 дн.

Последнее закрытое — с 27.05.2026 по 12.07.2026, 46 дн.: пик z = -3.36, NEAR был дорог относительно HOT.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 46 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
27.05.2026 — 12.07.2026	NEAR	-3.36	46 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном HOT?

1 HOT стоит 0.000137353 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HOT/NEAR?

За последние 389 дневным свечам отношение держалось между 0.000071727435744172 (19.10.2026) и 0.000456926 (26.02.2026).

Коррелируют ли HOT и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HOT и NEAR равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HOT/NEAR?

Z-score равен 0.72 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HOT/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто HOT и NEAR расходятся?

За 210 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 46 дн.