↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1256623 U

HEI = 0.1257 USDT

U = 1.0003 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HEI / U отношение и спред

1 HEI = 0.1256623 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -82.808, корреляция ног -0.03.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -82.808

Z-score спреда 0.24

Корреляция -0.03

Полураспад 8.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.125662

Изменение за 1д11.74%

Изменение за 7д1.73%

Изменение за 30д-15.34%

Максимум периода0.539938

Минимум периода0.0597804

Hedge ratio β-82.808

Z-score спреда0.24

Корреляция-0.03

Полураспад8 дн.

по 248 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно HEI и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.24 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 248 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном HEI?

1 HEI стоит 0.125662 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HEI/U?

За последние 248 дневным свечам отношение держалось между 0.0597804 (28.05.2026) и 0.539938 (06.08.2026).

Коррелируют ли HEI и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HEI и U равна -0.03 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HEI/U?

Z-score равен 0.24 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HEI/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.