↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0465972 NEAR

HEI = 0.1253 USDT

NEAR = 2.689 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HEI / NEAR отношение и спред

1 HEI = 0.0465972 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.911, корреляция ног 0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.96. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.911

Z-score спреда -0.96

Корреляция 0.07

Полураспад 12.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0465972

Изменение за 1д-3.16%

Изменение за 7д-3.71%

Изменение за 30д-47.72%

Максимум периода0.311476

Минимум периода0.0207186

Hedge ratio β0.911

Z-score спреда-0.96

Корреляция0.07

Полураспад12 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.07. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.96 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном HEI?

1 HEI стоит 0.0465972 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HEI/NEAR?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.0207186 (26.05.2026) и 0.311476 (06.08.2026).

Коррелируют ли HEI и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HEI и NEAR равна 0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HEI/NEAR?

Z-score равен -0.96 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HEI/NEAR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.07, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.