↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0165333 AVAX

HEI = 0.124 USDT

AVAX = 7.5 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HEI / AVAX отношение и спред

1 HEI = 0.0165333 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.733, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.733

Z-score спреда -0.14

Корреляция 0.25

Полураспад 13.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0165333

Изменение за 1д6.87%

Изменение за 7д5.33%

Изменение за 30д-28.13%

Максимум периода0.0805759

Минимум периода0.00650158

Hedge ratio β0.733

Z-score спреда-0.14

Корреляция0.25

Полураспад13 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.14 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном HEI?

1 HEI стоит 0.0165333 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HEI/AVAX?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.00650158 (26.05.2026) и 0.0805759 (06.08.2026).

Коррелируют ли HEI и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HEI и AVAX равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HEI/AVAX?

Z-score равен -0.14 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HEI/AVAX для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.