↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.9630288 ZAMA

HBAR = 0.08127 USDT

ZAMA = 0.08439 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HBAR / ZAMA отношение и спред

1 HBAR = 0.9630288 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.295, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.89. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.295

Z-score спреда 2.89

Корреляция 0.28

Полураспад 8.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.963029

Изменение за 1д-24.22%

Изменение за 7д-37.40%

Изменение за 30д-37.99%

Максимум периода5.1156

Минимум периода0.963029

Hedge ratio β-0.295

Z-score спреда2.89

Корреляция0.28

Полураспад8 дн.

по 231 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно HBAR и ZAMA двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.89 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна HBAR дорог относительно ZAMA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 231 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном HBAR?

1 HBAR стоит 0.963029 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/ZAMA?

За последние 231 дневным свечам отношение держалось между 0.963029 (20.09.2026) и 5.1156 (18.02.2026).

Коррелируют ли HBAR и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и ZAMA равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/ZAMA?

Z-score равен 2.89 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/ZAMA для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.