↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.228 PARTI

HBAR = 0.07 USDT

PARTI = 0.057 USDT

CSV JSON MD

HBAR / PARTI отношение и спред

1 HBAR = 1.228 PARTI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.364, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HBAR · Держателю PARTI

Hedge ratio β 0.364

Z-score спреда -2.13

Перцентиль за 1.1 г 27

Корреляция 0.25

Полураспад 33.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 34 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.22759

Изменение за 1д-36.36%

Изменение за 7д-49.09%

Изменение за 30д-68.64%

Максимум периода4.51801

Минимум периода0.835409

Hedge ratio β0.364

Z-score спреда-2.13

Корреляция0.25

Полураспад34 дн.

по 397 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.13 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна HBAR дёшев относительно PARTI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 397 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 218 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 55 дн., самое долгое заняло 55 дн.

Последнее закрытое — с 21.08.2026 по 15.10.2026, 55 дн.: пик z = 4.08, HBAR был дорог относительно PARTI.

Сейчас идёт ещё одно: началось 30.10.2026, длится 0 дн., пик z = -2.13, PARTI был дорог относительно HBAR. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 55 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
21.08.2026 — 15.10.2026	HBAR	4.08	55 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько PARTI в одном HBAR?

1 HBAR стоит 1.22759 PARTI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/PARTI?

За последние 397 дневным свечам отношение держалось между 0.835409 (09.02.2026) и 4.51801 (29.09.2026).

Коррелируют ли HBAR и PARTI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и PARTI равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/PARTI?

Z-score равен -2.13 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/PARTI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто HBAR и PARTI расходятся?

За 218 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 55 дн.