↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.676 MUBARAK

HBAR = 0.096 USDT

MUBARAK = 0.057 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HBAR / MUBARAK отношение и спред

1 HBAR = 1.676 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.516, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.516

Z-score спреда -1.35

Корреляция 0.48

Полураспад 96.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.67578

Изменение за 1д-35.29%

Изменение за 7д-35.64%

Изменение за 30д-48.67%

Максимум периода10.1295

Минимум периода1.67578

Hedge ratio β0.516

Z-score спреда-1.35

Корреляция0.48

Полураспад96 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.52. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.35 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 96 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном HBAR?

1 HBAR стоит 1.67578 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/MUBARAK?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 1.67578 (22.09.2026) и 10.1295 (04.11.2025).

Коррелируют ли HBAR и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и MUBARAK равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/MUBARAK?

Z-score равен -1.35 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/MUBARAK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 96 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.