HBAR / ICP отношение и спред

1 HBAR = 0.0332739 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.961, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HBAR · Держателю ICP

Hedge ratio β 0.961

Z-score спреда 2.08

Перцентиль за 1.0 г 79

Корреляция 0.48

Полураспад 16.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0332739

Изменение за 1д9.03%

Изменение за 7д8.78%

Изменение за 30д8.64%

Максимум периода0.068559

Минимум периода0.0183135

Hedge ratio β0.961

Z-score спреда2.08

Корреляция0.48

Полураспад17 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.96. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.08 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна HBAR дорог относительно ICP.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном HBAR?

1 HBAR стоит 0.0332739 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/ICP?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.0183135 (08.11.2025) и 0.068559 (31.10.2025).

Коррелируют ли HBAR и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и ICP равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/ICP?

Z-score равен 2.08 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/ICP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.