↔

Пробел меняет ноги пары местами.

11.13 G

HBAR = 0.08 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HBAR / G отношение и спред

1 HBAR = 11.13 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.934, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -6.40. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.934

Z-score спреда -6.40

Корреляция 0.45

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение11.1253

Изменение за 1д7.43%

Изменение за 7д-42.91%

Изменение за 30д-41.23%

Максимум периода30.5278

Минимум периода10.3555

Hedge ratio β0.934

Z-score спреда-6.40

Корреляция0.45

Полураспад—

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.93. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -6.40 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна HBAR дёшев относительно G.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном HBAR?

1 HBAR стоит 11.1253 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/G?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 10.3555 (19.09.2026) и 30.5278 (30.05.2026).

Коррелируют ли HBAR и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и G равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/G?

Z-score равен -6.40 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/G для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.