↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0082901 AVAX

HBAR = 0.08077 USDT

AVAX = 9.743 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HBAR / AVAX отношение и спред

1 HBAR = 0.0082901 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.799, корреляция ног 0.77.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.91. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.799

Z-score спреда -4.91

Корреляция 0.77

Полураспад 14.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 15 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00829005

Изменение за 1д-14.26%

Изменение за 7д-18.40%

Изменение за 30д-19.05%

Максимум периода0.0129123

Минимум периода0.00709115

Hedge ratio β0.799

Z-score спреда-4.91

Корреляция0.77

Полураспад15 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.77. Подобранный hedge ratio 0.80: примерно 0.80 единиц экспозиции в AVAX уравновешивают одну единицу HBAR.

Спред сейчас на -4.91 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна HBAR дёшев относительно AVAX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 21% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном HBAR?

1 HBAR стоит 0.00829005 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/AVAX?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.00709115 (30.09.2025) и 0.0129123 (20.06.2026).

Коррелируют ли HBAR и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и AVAX равна 0.77 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/AVAX?

Z-score равен -4.91 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.77, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.