HBAR / ARK отношение и спред

1 HBAR = 0.2600673 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.688, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HBAR · Держателю ARK

HBAR относительно ARK дешевле, чем в 2 % времени за 1.0 года. Держателю ARK это повод присмотреться к ротации в HBAR.

Hedge ratio β 0.688

Z-score спреда -2.34

Перцентиль за 1.0 г 2

Корреляция 0.49

Полураспад 12.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.260067

Изменение за 1д-48.62%

Изменение за 7д-58.38%

Изменение за 30д-61.01%

Максимум периода0.770286

Минимум периода0.239918

Hedge ratio β0.688

Z-score спреда-2.34

Корреляция0.49

Полураспад13 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.69. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.34 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна HBAR дёшев относительно ARK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном HBAR?

1 HBAR стоит 0.260067 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/ARK?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 0.239918 (01.02.2026) и 0.770286 (18.08.2026).

Коррелируют ли HBAR и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и ARK равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/ARK?

Z-score равен -2.34 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.