↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3776064 ARB

HBAR = 0.08077 USDT

ARB = 0.2139 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HBAR / ARB отношение и спред

1 HBAR = 0.3776064 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.608, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.53. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.608

Z-score спреда -2.53

Корреляция 0.67

Полураспад 93.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 93 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.377606

Изменение за 1д5.97%

Изменение за 7д-28.62%

Изменение за 30д-53.10%

Максимум периода1.02827

Минимум периода0.356317

Hedge ratio β0.608

Z-score спреда-2.53

Корреляция0.67

Полураспад93 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.61. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.53 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна HBAR дёшев относительно ARB.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 93 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном HBAR?

1 HBAR стоит 0.377606 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/ARB?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.356317 (19.09.2026) и 1.02827 (20.02.2026).

Коррелируют ли HBAR и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и ARB равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/ARB?

Z-score равен -2.53 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 93 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.