↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0186881 AR

HBAR = 0.08077 USDT

AR = 4.322 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HBAR / AR отношение и спред

1 HBAR = 0.0186881 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.705, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.705

Z-score спреда -4.59

Корреляция 0.57

Полураспад 69.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 69 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0186881

Изменение за 1д-13.71%

Изменение за 7д-34.60%

Изменение за 30д-46.48%

Максимум периода0.0627091

Минимум периода0.0186881

Hedge ratio β0.705

Z-score спреда-4.59

Корреляция0.57

Полураспад69 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.71. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.59 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна HBAR дёшев относительно AR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 69 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном HBAR?

1 HBAR стоит 0.0186881 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/AR?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.0186881 (20.09.2026) и 0.0627091 (01.03.2026).

Коррелируют ли HBAR и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и AR равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/AR?

Z-score равен -4.59 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 69 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.