HBAR / ALGO отношение и спред

1 HBAR = 0.8953333 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.090, корреляция ног 0.78.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.53. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HBAR · Держателю ALGO

Hedge ratio β 1.090

Z-score спреда -0.53

Перцентиль за 1.0 г 19

Корреляция 0.78

Полураспад 23.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.895333

Изменение за 1д12.96%

Изменение за 7д12.74%

Изменение за 30д3.54%

Максимум периода1.16619

Минимум периода0.681619

Hedge ratio β1.090

Z-score спреда-0.53

Корреляция0.78

Полураспад24 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.78. Подобранный hedge ratio 1.09: примерно 1.09 единиц экспозиции в ALGO уравновешивают одну единицу HBAR.

Спред на -0.53 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 44% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном HBAR?

1 HBAR стоит 0.895333 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.681619 (08.05.2026) и 1.16619 (27.02.2026).

Коррелируют ли HBAR и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и ALGO равна 0.78 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/ALGO?

Z-score равен -0.53 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.78, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 24 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.