GTC / TAO отношение и спред

1 GTC = 0.0005072 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.997, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GTC · Держателю TAO

Hedge ratio β 0.997

Z-score спреда 2.09

Перцентиль за 1.0 г 59

Корреляция 0.40

Полураспад 20.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 20 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000507199

Изменение за 1д60.00%

Изменение за 7д75.24%

Изменение за 30д39.55%

Максимум периода0.000900621

Минимум периода0.000227634

Hedge ratio β0.997

Z-score спреда2.09

Корреляция0.40

Полураспад20 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.09 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна GTC дорог относительно TAO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном GTC?

1 GTC стоит 0.000507199 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GTC/TAO?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 0.000227634 (25.03.2026) и 0.000900621 (04.10.2025).

Коррелируют ли GTC и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GTC и TAO равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GTC/TAO?

Z-score равен 2.09 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GTC/TAO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.