GLMR / TRX отношение и спред

1 GLMR = 0.0385868 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -3.386, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GLMR · Держателю TRX

Hedge ratio β -3.386

Z-score спреда -0.24

Перцентиль за 1.0 г 18

Корреляция 0.28

Полураспад 30.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0385868

Изменение за 1д35.29%

Изменение за 7д87.77%

Изменение за 30д91.64%

Максимум периода0.178727

Минимум периода0.0166538

Hedge ratio β-3.386

Z-score спреда-0.24

Корреляция0.28

Полураспад30 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно GLMR и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.24 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 30 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном GLMR?

1 GLMR стоит 0.0385868 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GLMR/TRX?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.0166538 (17.09.2026) и 0.178727 (02.10.2025).

Коррелируют ли GLMR и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GLMR и TRX равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GLMR/TRX?

Z-score равен -0.24 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GLMR/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.