↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1107447 SEI

G = 0.00638 USDT

SEI = 0.05761 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / SEI отношение и спред

1 G = 0.1107447 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.477, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.477

Z-score спреда 2.74

Корреляция 0.41

Полураспад 9.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 10 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.110745

Изменение за 1д-49.14%

Изменение за 7д27.13%

Изменение за 30д29.49%

Максимум периода0.21776

Минимум периода0.0324355

Hedge ratio β0.477

Z-score спреда2.74

Корреляция0.41

Полураспад10 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.48. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.74 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно SEI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном G?

1 G стоит 0.110745 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/SEI?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.0324355 (16.11.2025) и 0.21776 (20.09.2026).

Коррелируют ли G и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и SEI равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/SEI?

Z-score равен 2.74 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/SEI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.