↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0021475 NEAR

G = 0.00754 USDT

NEAR = 3.511 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / NEAR отношение и спред

1 G = 0.0021475 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.443, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.65. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.443

Z-score спреда 0.65

Корреляция 0.41

Полураспад 27.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00214754

Изменение за 1д30.60%

Изменение за 7д56.64%

Изменение за 30д-8.30%

Максимум периода0.00461741

Минимум периода0.00106252

Hedge ratio β0.443

Z-score спреда0.65

Корреляция0.41

Полураспад27 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.44. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.65 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 31% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном G?

1 G стоит 0.00214754 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/NEAR?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.00106252 (03.06.2026) и 0.00461741 (25.01.2026).

Коррелируют ли G и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и NEAR равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/NEAR?

Z-score равен 0.65 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.