↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0010576 AVAX

G = 0.00843 USDT

AVAX = 7.971 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / AVAX отношение и спред

1 G = 0.0010576 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.700, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.700

Z-score спреда 2.87

Корреляция 0.51

Полураспад 7.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 8 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00105758

Изменение за 1д84.77%

Изменение за 7д121.67%

Изменение за 30д75.30%

Максимум периода0.00105758

Минимум периода0.000323611

Hedge ratio β0.700

Z-score спреда2.87

Корреляция0.51

Полураспад8 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.87 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно AVAX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном G?

1 G стоит 0.00105758 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/AVAX?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.000323611 (03.01.2026) и 0.00105758 (18.09.2026).

Коррелируют ли G и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и AVAX равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/AVAX?

Z-score равен 2.87 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 8 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.