↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0125513 APT

G = 0.00856 USDT

APT = 0.682 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / APT отношение и спред

1 G = 0.0125513 APT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.424, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.66. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.424

Z-score спреда 2.66

Корреляция 0.47

Полураспад 10.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 10 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0125513

Изменение за 1д63.08%

Изменение за 7д122.17%

Изменение за 30д72.09%

Максимум периода0.0125513

Минимум периода0.00182293

Hedge ratio β0.424

Z-score спреда2.66

Корреляция0.47

Полураспад10 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.66 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно APT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько APT в одном G?

1 G стоит 0.0125513 APT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/APT?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.00182293 (20.11.2025) и 0.0125513 (18.09.2026).

Коррелируют ли G и APT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и APT равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/APT?

Z-score равен 2.66 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/APT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.